[inactive] trading_system — 퀀트 투자 백테스팅 시스템

📈 프로젝트 개요

Python 기반의 종합적인 퀀트 트레이딩 백테스팅 및 전략 분석 시스템입니다. 데이터 수집, 백테스팅, 성과 분석, 시각화까지 전체 파이프라인을 제공합니다.

🔧 기술 스택

• Python 3
• FinanceDataReader (데이터 수집)
• pykrx (한국 주식 데이터)
• Pandas (데이터 처리)
• Matplotlib (시각화)

✨ 제공 전략

• 골든크로스 - 이동평균선 교차 기반
• RSI 전략 - 과매도/과매수 역추세
• 볼린저 밴드 - Mean Reversion / Breakout
• 듀얼 모멘텀 - 절대/상대 모멘텀 결합
• 가치-모멘텀 - PER/PBR + 수익률 팩터

📊 성과 지표

Total Return, CAGR, Volatility, Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Max Drawdown, Calmar Ratio, Win Rate, Profit Factor 등 9가지 성과 지표를 제공합니다.

📌 특징

전략별 파라미터 최적화, 거래 비용 반영, 시각화, 커스텀 전략 개발 지원 등 실전 백테스팅에 필요한 모든 기능을 갖추고 있습니다.

GitHub: https://github.com/ratiertm/trading_system

최근 업데이트: 2026-02-03